Strategie handlowe backtesting software

Backtesting: Interpreting The Past Backtesting jest kluczowym elementem skutecznego rozwoju systemu handlu. Dokonuje się tego poprzez rekonstrukcję, z danymi historycznymi, transakcji, które miałyby miejsce w przeszłości przy użyciu reguł zdefiniowanych przez daną strategię. Wynik zawiera statystyki, które można wykorzystać do oceny skuteczności strategii. Korzystając z tych danych, handlowcy mogą optymalizować i ulepszać swoje strategie, znajdować wszelkie techniczne lub teoretyczne wady i zdobywać zaufanie do swojej strategii przed zastosowaniem jej na prawdziwych rynkach. Podstawowa teoria mówi, że każda strategia, która dobrze działała w przeszłości, prawdopodobnie będzie dobrze działać w przyszłości, i odwrotnie, jakakolwiek strategia, która źle działała w przeszłości, może w przyszłości źle funkcjonować. W tym artykule przyjrzymy się, jakie aplikacje są używane do weryfikacji historycznej, jakie dane są pozyskiwane i jak je wykorzystać. Analiza danych i narzędzi może dostarczyć wiele cennych informacji statystycznych na temat danego systemu. Niektóre uniwersalne statystyki analizy historycznej obejmują: Zysk lub stratę netto - Procentowy zysk netto. Ramy czasowe - daty, w których miało miejsce badanie. Wszechświat - akcje, które zostały uwzględnione w teście historycznej. Miary zmienności - Maksymalny procent do góry i do dołu. Średnie - Procentowy średni przyrost i średnia strata, średnie pręty w posiadaniu. Narażenie - Procent zainwestowanego kapitału (lub ekspozycji na rynek). Współczynniki - współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot - procentowy zwrot w ciągu roku. Skorygowany o ryzyko powrót - Odsetek zwrotu jako funkcja ryzyka. Zazwyczaj oprogramowanie testowania wstecznego będzie miało dwa ekrany, które są ważne. Pierwszy umożliwia traderowi dostosowanie ustawień do weryfikacji historycznej. Te dostosowania obejmują wszystko, od czasu do kosztów prowizji. Oto przykład takiego ekranu w programie AmiBroker: Drugi ekran to rzeczywisty raport z analizy historycznej. Tutaj znajdziesz wszystkie statystyki wymienione powyżej. Ponownie, oto przykład tego ekranu w AmiBroker: Ogólnie rzecz biorąc, większość oprogramowania do handlu zawiera podobne elementy. Niektóre zaawansowane oprogramowanie zawierają również dodatkowe funkcje do automatycznego określania pozycji, optymalizacji i innych bardziej zaawansowanych funkcji. 10 przykazań Istnieje wiele czynników, na które zwracają uwagę handlowcy, gdy przeprowadzają backtesting strategii handlowych. Oto lista 10 najważniejszych rzeczy do zapamiętania podczas backtestingu: Weź pod uwagę szerokie trendy rynkowe w czasie, w którym dana strategia została przetestowana. Na przykład, jeśli strategia została poddana próbie wstecznej z lat 1999-2000, może nie być dobra na bessie. Często dobrym pomysłem jest przeprowadzenie analizy historycznej w długim okresie obejmującym kilka różnych rodzajów warunków rynkowych. Weź pod uwagę wszechświat, w którym nastąpiła analiza historyczna. Na przykład, jeśli testowany jest szeroki system rynkowy z wszechświatem składającym się z zapasów technologicznych, może nie działać dobrze w różnych sektorach. Zasadniczo, jeśli strategia jest ukierunkowana na konkretny rodzaj zasobów, ograniczaj wszechświat do tego gatunku, ale we wszystkich innych przypadkach zachowaj duży wszechświat do celów testowych. Środki w zakresie zmienności są niezwykle ważne, aby wziąć je pod uwagę przy opracowywaniu systemu transakcyjnego. Dotyczy to zwłaszcza rachunków lewarowanych, które są poddawane wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, jeżeli ich kapitały spadną poniżej określonego punktu. Handlowcy powinni dążyć do utrzymania niskiej zmienności, aby zmniejszyć ryzyko i umożliwić łatwiejsze wejście i wyjście z danego kapitału. Również średnia liczba przechowywanych barów jest bardzo ważna podczas opracowywania systemu transakcyjnego. Chociaż większość oprogramowania testowego uwzględnia koszty prowizyjne w ostatecznych obliczeniach, nie oznacza to, że powinieneś zignorować tę statystykę. Jeśli to możliwe, podniesienie średniej liczby trzymanych pasków może obniżyć koszty prowizji i poprawić ogólny zwrot. Ekspozycja jest mieczem obosiecznym. Zwiększona ekspozycja może prowadzić do wyższych zysków lub wyższych strat, a mniejsza ekspozycja oznacza niższe zyski lub niższe straty. Ogólnie rzecz biorąc, dobrym pomysłem jest utrzymanie ekspozycji poniżej 70 w celu zmniejszenia ryzyka i umożliwienia łatwiejszego przejścia do iz danego zasobu. Statystyki dotyczące średnich zysków i strat, w połączeniu ze współczynnikiem wygranych do strat, mogą być przydatne do określenia optymalnego doboru pozycji i zarządzania pieniędzmi za pomocą technik takich jak kryteria Kelly'ego. (Patrz zarządzanie pieniędzmi za pomocą kryterium Kelly'ego.) Handlowcy mogą zajmować większe pozycje i obniżać koszty prowizji, zwiększając ich średnie zyski i zwiększając współczynnik wygranych do strat. Zweryfikowany zwrot jest ważny, ponieważ jest wykorzystywany jako narzędzie do porównywania zwrotów systemów z innymi lokacjami inwestycyjnymi. Ważne jest nie tylko spojrzenie na ogólny annualizowany zwrot, ale także uwzględnienie zwiększonego lub zmniejszonego ryzyka. Można tego dokonać, patrząc na skorygowaną o ryzyko stopę zwrotu, która uwzględnia różne czynniki ryzyka. Przed przyjęciem systemu transakcyjnego musi on osiągnąć lepsze wyniki niż wszystkie inne systemy inwestycyjne przy równym lub mniejszym ryzyku. Weryfikacja typu backtesting jest niezwykle ważna. Wiele aplikacji analizy historycznej ma dane wejściowe dla kwot prowizji, okrągłych (lub ułamkowych) wielkości partii, wielkości znaczników, wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, stóp procentowych, założeń dotyczących poślizgów, reguł dotyczących określania pozycji, reguł wyjścia dla tego samego paska, (końcowych) ustawień zatrzymania i wielu innych. Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki analizy historycznej, ważne jest dostrojenie tych ustawień w celu naśladowania brokera, który będzie używany, gdy system zostanie uruchomiony. Analiza historyczna może czasami prowadzić do czegoś znanego jako nadmierna optymalizacja. Jest to warunek, w którym wyniki osiągów są tak bardzo dopasowane do przeszłości, że nie są już tak dokładne w przyszłości. Ogólnie dobrym pomysłem jest wdrożenie zasad, które mają zastosowanie do wszystkich zasobów lub wybranych zestawów docelowych akcji, i nie są zoptymalizowane w stopniu, w jakim reguły nie są już zrozumiałe dla twórcy. Backtesting nie zawsze jest najdokładniejszym sposobem oceny skuteczności danego systemu transakcyjnego. Czasami strategie, które osiągały dobre wyniki w przeszłości, nie radzą sobie dobrze w teraźniejszości. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki. Upewnij się, że papier papierowy to system, który został z powodzeniem przetestowany przed uruchomieniem, aby mieć pewność, że strategia nadal będzie stosowana w praktyce. Wnioski Analiza historyczna jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju systemu transakcyjnego. Jeśli zostanie prawidłowo stworzony i zinterpretowany, może pomóc handlowcom w optymalizacji i ulepszeniu ich strategii, znaleźć wszelkie techniczne lub teoretyczne wady, a także zyskać zaufanie do ich strategii przed zastosowaniem jej na rynkach rzeczywistych. Zasoby Tradecision (tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (amibroker) - Rozwój systemu handlu budżetowego. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju jest określona w określonym przedziale czasowym. Rozwiązanie do zarządzania strategią opartą na wstecznej analizie danych: - akcje, opcje, kontrakty terminowe, waluty, koszyki i niestandardowe instrumenty syntetyczne są obsługiwane - wiele niskich wartości opóźnienia transmisji danych obsługiwane (prędkość przetwarzania w milionach komunikatów na sekundę na terabajtach danych) - C i strategia backtestingu strategii i optymalizacji - obsługa wielu brokerów obsługiwana, sygnały transakcyjne przekształcone w zamówienia FIX QuantFACTORY - rozwiązanie klasy instytucjonalnej zarządzania danymi backtesting wdrożenie rozwiązania strategii: - QuantDEVELOPER - framework i IDE do tworzenia, debugowania, testowania i optymalizacji strategii handlowych, dostępne jako wtyczka Visual Studio - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historyczną hurtownią danych i przechwytywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niskie opóźnienia od dostawców i giełd - QuantENGINE - pozwala wdrożyć i wykonać precom strategie szeregowe - wielotorowe, wielostronne dane o niskim opóźnieniu, obsługiwanych wielu brokerów Rozwiązanie do zarządzania strategią oparte na analizie instytucjonalnej rozwiązanie oparte na analizie instytucjonalnej: - testowanie i testowanie backtestingu systemu portfelowego na poziomie C i VisualBasic, testowanie na wielu poziomach, testy śróddzienne, optymalizacja, WFA itp. Obsługiwanych jest wiele brokerów i plików danych - QuantTrader - środowisko handlowe produkcji - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - routing danych i zamówień Rozwiązanie klasy instytucjonalnej zarządzania danymi backtesting: - rozwiązanie wielu aktywów, obsługa wielu strumieni danych, baza danych obsługuje dowolny typ RDBMS udostępniający interfejs JDBC, np Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. - klienci mogą używać IDE do pisania skryptów w Javie, Ruby lub Pythonie, lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX Instytucjonalne - rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania danymi w oparciu o analizę historyczną: - rozwiązanie dla wielu aktywów (rynek walutowy, opcje, kontrakty terminowe, akcje, fundusze ETF, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe spready instrumentów pochodnych itp.), obsługa wielu strumieni danych - ramy rozwoju strategii handlowych, debugowania, weryfikacji historycznej i optymalizacja - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX (IB, JPMorgan, FXCM itp.) Dedykowana platforma oprogramowania zintegrowana z danymi Tradestations dla testów historycznych i auto-handlu: - codzienne dane intraday (akcje dla nas dla 43 lat, futures dla 61 lat) - praktyczny test oparty na analizie historycznej (analiza techniczna), wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich akcji ETFs , futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, niemieckie indeksy, forex - bezpłatne dla klientów maklerskich Tradestation - 249,95 miesięcznie dla nieprofesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez pośrednictwa) - 299,95 miesięcznie dla profesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez usług maklerskich) Dedykowane platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie, analiza wielowątkowa, tworzenie wykresów 3D, analiza WFA itd. - najlepsze dla sygnałów analizy historycznej opartych na cenie (analiza techniczna) - bezpośredni link do eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, dowolnego feeda zgodnego z DDE, MS, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - jednorazowa opłata 279 za wydanie standardowe lub 339 za wersję Professional Dedykowana platforma oprogramowania do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - testowanie i handel systemami na poziomie portfela, testowanie na wielu poziomach, testy śróddzienne, optymalizacja, wizualizacja itd. - umożliwia integrację R, auto-handel w języku skryptowym Perl ze wszystkimi funkcjami leżącymi u podstaw C, przygotowany do współpracy z serwerem - natywna obsługa FXCM i Interactive Brokers - darmowa obsługa FXCM, 100 miesięcznie dla platformy IB, kontakt Salesseertrading dla innych opcji Dedykowana platforma oprogramowania dla backtesting i auto-trading: - wsparcie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów opartych na cenie (analiza techniczna), skryptów C - obsługiwanych rozszerzeń oprogramowania - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150 rocznie opłata za dedykowaną platformę oprogramowania do testów historycznych, optymalizacji, atrybucji wydajności i analiz: - aksjomat lub trzecia część y dane - analiza czynnikowa, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego Dedykowana platforma programowa do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - najlepsze dla analizy historycznej sygnałów opartych na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela - Turtle Edition - test analizy historycznej, wykresy, raporty, testowanie EoD - Professional Edition - dodatkowo edytor systemu, analiza chodzenia do przodu, strategie intraday, testy wielowątkowe itp. - Pro Plus Edition - plus wykresy powierzchniowe 3D, skrypty itp. - Edycja Builder - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Edycja Builder 3,990 Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie itp. - najlepsze dla weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z m pliki tekstowe, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność (funkcjonalność EoD) - bezpłatna - zaawansowana funkcjonalność - dzierżawa od 50 miesięcy lub 995 licencji dożywotnia Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - najlepsza do weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela, wykresy, wizualizacje, niestandardowe raporty - wspiera C i Visual Basic - bezpośredni link do Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles i więcej (Yahoo Finance. ) - licencja wieczysta - 499 - dzierżawa 50 na miesiąc Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie - techniczne i podstawowe sygnały, wsparcie dla wielu aktywów - 245 dla wersji zaawansowanej (bezpłatni dostawcy danych) - 595 dla wersji Premium (obsługa wielu dostawców danych i brokerów) Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa strategii dailyintraday, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze dla sygnałów opartych na cenie ( analiza techniczna) - dane wbudowane dla akcji, kontraktów terminowych i walutowych (codzienne akcje amerykańskie z 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex z 1983 r. itd.) - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy (ceny zależą od dostępności danych) Dedykowana platforma oprogramowania do analizy historycznej i automatycznego handlu: - wykorzystuje język MQL4, używany głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wielu brokerów forex i kanały danych - obsługuje zarządzanie wieloma kontami Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów cenowych opartych na cenie (analiza techniczna), obsługa języka programowania EasyLanguage - obsługa wielu źródeł danych (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp.), Bezpośrednie wsparcie dla wielu brokerów (Interactive Brokers itp.) - Multicharts 797 rocznie - Cykl życia Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (kanał danych Bloomberg Thomson Reuters itp.) Narzędzie do testowania historycznego oparte na sieci Web do przetestowania strategie zbierania zapasów: - akcje amerykańskie ETFy (dzienne) - podstawowe dane od 1999 r. - strategie długoterminowe, sygnały oparte na cenach fundamentalnych - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność analiza portfela z wykorzystaniem danych rynkowych o wysokiej częstotliwości: - Ten produkt jest przeznaczony dla doświadczonych handlowców o niskich, średnich i wysokich częstotliwościach. Wszystkie obliczenia są dokonywane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla traderów-handlowców o niskich i wysokich częstotliwościach. - backtesting intraday, zarządzanie ryzykiem portfela, prognozowanie i optymalizacja za każdą sekundę, minuty, godziny i koniec dnia. Wejścia modelowe w pełni sterowalne. - 8 tys. Źródeł danych rynkowych od 2017 r. (Akcje, indeksy ETF-y sprzedawane na NASDAQ). Klienci mogą również przesyłać własne dane rynkowe (np. Chińskie zapasy). - 40 wskaźników portfelowych (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe, Omega, itp.) - obsługuje R, Matlab, Java Python - 10 optymalizacji portfela Internetowe narzędzie analizy historycznej: - Ceny akcji w USA (codziennie w każdym dniu), od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wsparcie Trader Interactive Brokers do handlu na żywo Web backtesting tool: - amerykańskie akcje i ceny ETF (dailyintraday), od 2002 r. - podstawowe dane Morningstar (ponad 600 metryk) - obsługa Interactive Brokers dla handlu na żywo Internetowe narzędzia analizy historycznej: - proste w użyciu, strategie alokacji zasobów, dane od 1992 r. - dynamika serii czasowych i średnie ruchome strategie na ETF - Proste strategie wybierania akcji w prostym tempie i oparte na sieci Internetowe narzędzie analizy historycznej: - dane do 25 lat za 49 Giełdy Futures i SP500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlab - Quantiacs obsługuje algorytmiczne konkursy inwestycyjne z inwestycjami od 500 tys. Do 1 miliona Backtest Broker oferuje potężne, proste testy backtestowe w Internecie ftware: - Backtest za pomocą dwóch kliknięć - Przeglądaj bibliotekę strategii lub zbuduj i zoptymalizuj swoją strategię - Handel papierami, zautomatyzowane transakcje i e-maile w czasie rzeczywistym - 1 za test testowy i mniej za pomocą narzędzia analizy historycznej opartego na WebCloud: - Dane walutowe (ForexCurrency) na temat głównych pary, wracając do 2007 r. - SecondMinuteHourlyDaily bary - transakcje na żywo kompatybilne z każdym brokerem korzystającym z Metatradera 4 jako backendowego internetowego narzędzia analizy historycznej w celu przetestowania wyboru akwizytorów i strategii alokacji aktywów: - wiele czynników dotyczących kapitału własnego o sprawdzonej alfa w porównaniu z testami porównawczymi na rynku , wiele wszechświatów inwestycyjnych, filtry zarządzania ryzykiem - backtests strategii alokacji aktywów, mieszanie alokacji aktywów i wybieranie czynników w jeden portfel - bezpłatnie na SP 100 wszechświat - 50 miesięcy lub 480 lat - szersze amerykańskie wszechświaty inwestycyjne, akcje brytyjskie UE, strategie alokacji aktywów Web oparte backtestings screening tool : - ponad 10 000 amerykańskich akcji, dane do 20 lat historii - podstawowe kryteria techniczne - wolne - ograniczona funkcjonalność (1 rok danych, brak zapisanych testów historycznych itp.) - 50 miesięcznie - pełna funkcjonalność Wolne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quantów woli używać go ze względu na wyjątkową otwartą architekturę i elastyczność: - efektywne przetwarzanie i przechowywanie danych, grafika urządzenia do analizy danych, łatwe do rozbudowy za pomocą pakietów - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest itp. MATLAB - Wysokopoziomowe środowisko językowe i interaktywne dla obliczeń i grafiki statystycznej: - równolegle i obliczenia na GPU, backtesting i optymalizacja, szerokie możliwości integracji itp. - cena na żądanie tutaj BacktestingXL Pro to dodatek do budowania i testowania strategii handlowych w Microsoft Excel 2017 i 2017: - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu standardowych gotowych kodów historycznych - wspiera piramidę, ograniczanie pozycji krótkich okresów, obliczanie prowizji, śledzenie equity, kontrolowanie za pieniądze, dostosowywanie ceny kupna - wiele raportów performancerisk - 74,95 dla BacktestingXL Pro Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczny, łatwo rozszerzany za pomocą pakietów: - zalecane rozszerzenia - pandy (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance itp. FactorWave jest prostym w użyciu web-backtesting narzędziem do inwestowania w czynniki: - pozwala użytkownikowi na łączenie wielu czynników ETFoptionsfuture z dowiedzionym alfa ponad testy rynkowe cap-free - ETFStock Screener z 5-punktami - 149mo - bezpłatne opcje opcji screener, strategie future, strategie vix Web oparte narzędzie backtestingu: - proste w użyciu, internetowe narzędzie backtesting do testowania względnej siły i średniej kroczącej strategie dotyczące ETF - kilka rodzajów strategii darmowej, kompletnej analizy historycznej 34,99 miesięcznie Bezpłatna strona internetowa b ased backtesting narzędzie do testowania strategii kompletacji zapasów: - amerykańskie akcje, dane z ValueLine z lat 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 akcji, miesięczny test ziarnistościAutomatyczne oprogramowanie transakcyjne Oprogramowanie do testowania wstecznego zautomatyzowane oprogramowanie transakcyjne Oprogramowanie do testowania wstecznego - Poniżej znajduje się lista oprogramowania, które umożliwia handlowcy, którzy przeprowadzają backtest i automatyzują strategie i systemy transakcyjne. Nie wszystkie oprogramowanie do testowania historycznego może zautomatyzować transakcję poprzez umieszczanie transakcji za pośrednictwem brokera, ale ponieważ są one powiązanymi typami oprogramowania transakcyjnego, Ive zdecydowało się udostępnić listę zasobów na jednej stronie, z której można przeprowadzić dalsze badania. Jeśli planujesz poważnie zastanowić się nad backtestingiem ogromnej ilości danych śróddziennych, możesz rozważyć zakup komputera z procesorem Intel i7 i 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 7. Sprawi, że testy będą działać znacznie szybciej niż tańszy dwurdzeniowy komputer działający na 32-bitowym systemie operacyjnym. Wiem, że jest to sprzeczne z tym, co powiedziałem o wymaganiach komputerowych w zakresie dnia handlowego dla dyskrecjonalnego sprzedawcy, ale uruchamianie zautomatyzowanego oprogramowania transakcyjnego lub oprogramowania do testowania historycznego jest zupełnie innym zwierzęciem i wymaga znacznie więcej mocy, że tak powiem. Powinieneś również wiedzieć, że niektóre programy testowania wstecznego ze względu na jego projekt spowodują znacznie szybsze odpytywanie na tym samym komputerze. CZY JESTEŚ GOTOWY DO ZATRZYMANIA TEJ DROGI Pójdź prosto i powiedz wprost, jeśli nie masz doświadczenia w programowaniu komputerów lub języków na drodze analizy historycznej, a handel algorytmiczny to długa droga. Będzie to wymagało niezliczonych godzin czasu na wyprodukowanie solidnych, dziennych systemów transakcyjnych, które generują zyski, które są spójne i niezawodne, by handlować z prawdziwymi pieniędzmi. To bardzo kuszące, aby przejść tę drogę z marzeniami o wyprodukowaniu kilku systemów, wszystkie dokonujące transakcji automatycznie bez emocji związanych z różnymi zasobami lub nawet różnymi rynkami. I na pewno jest to możliwe. Ale zanim zaczniesz z tym, myślę, że mądrze jest nauczyć się handlować jako dyskrecjonalny sprzedawca. Nie musisz ryzykować prawdziwymi pieniędzmi. Możesz użyć symulatora, ale przynajmniej najpierw zaangażuj się w dynamikę rynku, zanim spróbujesz wymyślić mechaniczną strategię zarabiania pieniędzy. Poczuj podstawowe zapotrzebowanie na podaż na rynku. Dowiedz się, jak nisko ryzykować transakcje o wysokim wynagrodzeniu, które są produkowane przez solidny system transakcyjny. Zrozumieć wielkość pozycji i zarządzanie pieniędzmi handlowymi. Innymi słowy, zrozum podstawowe składniki handlu, zanim zaczniesz handlować algorytmicznie. Podejrzewam, że to w większości zdrowego rozsądku, ale jestem pewien, że niektóre kierunki z dziedziny informatyki będą chciały po prostu wskoczyć w to, myśląc, że od razu produkują bankomat. W JAKI SPOSÓB DOBRE JEST WSPARCIE OPROGRAMOWANIA Jeśli zdecydowałeś się zajrzeć do zautomatyzowanego oprogramowania transakcyjnego lub oprogramowania do testowania wstecznego, a szczególnie, jeśli nie masz doświadczenia w tym zakresie, zdecydowanie sugeruję, że rozważasz platformę z silnym forum użytkowników lub przynajmniej wspaniałe wsparcie ze strony oprogramowania. deweloper. Mogę ci to obiecać z 100 pewnością. Będziesz często korzystał z forów programistów i będziesz zadawał wiele pytań. Jeśli ich fora są grube z doświadczonymi, pomocnymi użytkownikami, może to być źródłem różnicy między byciem sfrustrowanym użytkownikiem kosztownego oprogramowania lub byciem użytkownikiem treści tworzącym wyniki. Ponieważ będziesz miał wiele pytań, które wymagają odpowiedzi. PODSTAWOWE ELEMENTY OPROGRAMOWANIA OPROGRAMOWANIA I AUTOMATYCZNEGO OPROGRAMOWANIA Poniższe sceenshoty pochodzą z oprogramowania Amibroker. Użyłem tego oprogramowania i powiem, że jest to bardzo dobre, niedrogie oprogramowanie do testowania wstecznego, które można wypróbować za darmo. Większość platform analizy historycznej ma te same podstawowe komponenty. Mają obszar do wprowadzania strategii handlowej za pomocą kodu komputerowego oprogramowania, jak poniżej. Mają strony, aby dostosować ustawienia backtestera, przystanki, prowizje i wiele innych szczegółów. Strona do wyboru symboli, filtrów i zakresu dat w celu uruchomienia testu historycznego. Po uruchomieniu testu historycznego strona wyświetli wyniki testu, takie jak data wejścia i wyjścia, zysk lub strata, bary w handlu, skumulowany zysk, - wszystkie transakcje według handlu. Strzałki są umieszczane na wykresach, gdzie wszystkie transakcje zostały wprowadzone i zakończone zgodnie z twoimi zasadami strategicznymi. Wszystkie backtestery mają stronę do optymalizacji zmiennych strategów. Niektóre mają grafikę 3D, która pozwala zobaczyć, jak zmiany tych zmiennych wpływają na zyski systemu. Backtesting i oprogramowanie do automatycznego handlu dostarczają Ci danych, takich jak zysk netto, średni zysk, największa wygrana, zwycięzcy, ekspozycja, maks. wypłaty, współczynnik zysku, itp., które utrzymywałyby nawet pracoholika, statystykę zadowolonego. Ale jeśli jesteś początkującym i nigdy wcześniej o tym nie słyszałeś, pamiętaj o tym. Bez względu na to, jak dobrze wyglądają liczby na Twoich testach historycznych, są to liczby reprezentujące symulowane transakcje z wcześniejszych danych. Nie ma absolutnie żadnej gwarancji, że Twój system będzie działał równie dobrze w przyszłości. Czy uważam, że można zarabiać, używając 100 mechanicznych systemów transakcyjnych? Absolutnie. Nie jestem ekspertem od handlu algorytmicznego. Jak już wspomniałem, moje doświadczenie jest w dyskrecjonalnym obrocie. Ale zrobiłem sporo prostych testów wstecz i uważam, że podstawowy sposób patrzenia na mechaniczny handel jest taki sam, jak uznanie. Powinieneś być zróżnicowany w swoim podejściu. Poleganie na jednym systemie lub strategii po prostu nie będzie go ograniczać. Wielopłaszczyznowe podejście do wygładzania krzywej kapitałowej jest najlepszym sposobem. Ale ta strona nie dotyczy szczegółów testowania. to jest oferowanie zasobów oprogramowania do analizy historycznej i automatycznego handlu. Oto lista firm z linkami, które powinny przez dłuższy czas zajmować się badaniem i demo. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Używane jakiekolwiek oprogramowanie powyżej Napisz Napisz recenzję Stwórz własną stronę na tej stronie Czy korzystałeś już z oprogramowania lub stron internetowych Podziel się swoim doświadczeniem, mówiąc innym o tym, Jak to jest przydatne do ciebie BackTesting and Simulation Software dla Day Traders Kilku sprzedawców podniosło się, aby sprostać wyzwaniu polegającemu na analizie historycznej i symulacji, aby mogli oni wypróbować swoje strategie zanim złożą prawdziwe pieniądze. Lista ta nie jest wyczerpująca ani nie jest potwierdzeniem ich usług. Jest to dobre miejsce do rozpoczęcia badań. AmiBroker oferuje solidną usługę analizy historycznej za stosunkowo niską cenę. Z tego powodu jest popularnym wyborem dla osób, które rozpoczynają handel w ciągu dnia. Pozwala również użytkownikom na tworzenie zaawansowanych wykresów technicznych, które mogą wykorzystać do monitorowania rynków. Jedną wadą jest to, że możesz zapłacić dodatkowo za dane o cenach rynkowych, w zależności od papierów wartościowych i okresów, które chcesz przetestować. Cybertrader Cybertrader to produkt Charles Schwab8217s dla aktywnych handlowców. Jego funkcja testera strategii pozwala przetestować swój pomysł na handel. Następnie możesz ustawić go w Ticker strategii, który podąża za twoją strategią, gdy rynek jest otwarty, co pozwala ci zobaczyć, jak twoja strategia działa w czasie rzeczywistym. To nie jest tak bardzo podobne do handlu papierami, ponieważ nie testuje, jak dobrze pociągnąć za spust. InvestorRT Opracowany przez firmę o nazwie Linn Software. InvestorRT pozwala Ci tworzyć własne testy i tworzyć własne programy. Ma pakiety dla Macintosh OS X, co czyni go popularnym wśród traderów, którzy preferują komputery Apple. Jego użytkownicy wydają się być wyrafinowani na temat swoich systemów transakcyjnych i wymagań weryfikacji historycznej, które to oprogramowanie nie jest tak naprawdę dla początkujących. Jak sama nazwa wskazuje, MetaStock jest przeznaczony dla handlowców, którzy pracują w magazynach, chociaż pakiet MetaStock jest dostępny specjalnie dla handlowców walutowych, a standardowe pakiety obejmują możliwości dla podmiotów handlujących futures i towarów. Definiuje przedsiębiorców na koniec dnia (ci, którzy podejmują decyzje o handlu jutro w oparciu o liczby na koniec dnia dzisiejszego handlu) oraz w czasie rzeczywistym (ci, którzy podejmują decyzje w trakcie dnia handlowego). Większość handlowców na dzień to handlowcy działający w czasie rzeczywistym. Firma jest własnością Thomson Reuters, dużej firmy świadczącej usługi finansowe. Jeśli wymieniasz opcje, możesz wypróbować OptionVue, która oferuje szereg narzędzi analitycznych na rynkach opcji. Moduł BackTrader oprogramowania 8210, funkcja dodatkowa, pomaga ci dowiedzieć się więcej o rynkach opcji, przetestować nowe strategie i zbadać relacje pomiędzy opcjami i bazowymi zasobami 8212 naprawdę przydatne informacje dla osób pracujących na rynkach akcji. Pakiet oprogramowania do analizy handlu Tradecision8217s jest nieco droższy niż większość alternatywnych rozwiązań handlu detalicznego, ale oferuje bardziej zaawansowane możliwości, w tym analizę mocnych i słabych stron różnych reguł handlowych. Może zawierać zaawansowane techniki zarządzania pieniędzmi i sztuczną inteligencję, aby opracować więcej prognoz dotyczących wydajności w różnych warunkach rynkowych. System może być przesadą dla większości nowych podmiotów gospodarczych, ale może się przydać niektórym. Trading Blox System oprogramowania Trading Blox został opracowany przez profesjonalnych handlowców, którzy musieli przetestować swoje własne teorie i nie chcieli zrobić zbyt wiele programów, aby to zrobić. Występuje w trzech wersjach (i poziomach cenowych), od podstawowego po wyrafinowany, a firma szczyci się tym, że współpracuje z niektórymi komercyjnymi firmami handlowymi. Oczywiście, niektóre z jego możliwości mogą być większe niż potrzebujesz, gdy zaczynasz. TradeStation TradeStation jest brokerem internetowym specjalizującym się w usługach dla dziennych inwestorów. Usługa testowania strategii pozwala określić różne parametry transakcji, a następnie pokazuje, gdzie te transakcje miały miejsce w przeszłości, korzystając z wykresów cen. Generuje również raport dotyczący strategii, pokazujący wartość dolara, procent i wyniki w zakresie wygranych w różnych okresach. Nie ma funkcji symulacji handlu.